Backtesting: Tolking Past Backtesting er en viktig komponent i effektiv trading-systemutvikling. Det oppnås ved å rekonstruere, med historiske data, handler som ville ha skjedd tidligere, ved bruk av regler som er definert av en gitt strategi. Resultatet gir statistikk som kan brukes til å måle strategiens effektivitet. Ved hjelp av disse dataene kan handelsmenn optimalisere og forbedre sine strategier, finne tekniske eller teoretiske feil, og få tillit til strategien deres før de påføres de virkelige markedene. Den underliggende teorien er at enhver strategi som fungerte bra i det siste, vil trolig fungere godt i fremtiden, og omvendt vil enhver strategi som har gått dårlig i fortiden, sannsynligvis utføre dårlig i fremtiden. Denne artikkelen tar en titt på hvilke applikasjoner som brukes til backtest, hva slags data er oppnådd, og hvordan man bruker den Data og verktøyene Backtesting kan gi rikelig med verdifull statistisk tilbakemelding om et gitt system. Noen universelle backtesting-statistikker inkluderer: Netto fortjeneste eller tap - Netto prosentvis gevinst eller tap. Tidsramme - Tidligere datoer der testingen skjedde. Universe - Aksjer som ble inkludert i backtestet. Volatilitetsmålinger - Maks prosent prosent opp og ned. Gjennomsnitt - Prosent gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap, gjennomsnittlige barer holdt. Eksponering - Andel av investert kapital (eller eksponert for markedet). Nivåer - Gevinst-til-tap-forhold. Årlig avkastning - Prosentavkastning over et år. Risikojustert avkastning - Prosentavkastning som en funksjon av risiko. Typisk vil backtesting programvare ha to skjermer som er viktige. Den første tillater handelsmannen å tilpasse innstillingene for backtesting. Disse tilpasningene inkluderer alt fra tidsperiode til provisjonskostnader. Her er et eksempel på en slik skjerm i AmiBroker: Den andre skjermen er den faktiske backtesting-resultatrapporten. Her finner du all statistikk som er nevnt ovenfor. Igjen, her er et eksempel på dette skjermbildet i AmiBroker: Generelt inneholder de fleste handelsprogramvarene lignende elementer. Enkelte avanserte programvare inkluderer også tilleggsfunksjonalitet til å utføre automatisk posisjonering, optimalisering og andre mer avanserte funksjoner. De 10 budene Det er mange faktorer som handlerne tar hensyn til når de vurderer handelsstrategier. Her er en liste over de 10 viktigste tingene å huske mens backtesting: Ta hensyn til de brede markedstrendene i tidsrammen der en bestemt strategi ble testet. For eksempel, hvis en strategi bare ble testet tilbake fra 1999-2000, kan det ikke gå bra på et bjørnmarked. Det er ofte en god ide å backtest over en lang tidsramme som omfatter flere forskjellige typer markedsforhold. Ta hensyn til universet der tilbakestesting skjedde. For eksempel, hvis et bredt markedssystem er testet med et univers bestående av tech-aksjer, kan det mislykkes å gjøre det bra i ulike sektorer. Som en generell regel, hvis en strategi er rettet mot en bestemt genre av lager, begrense universet til den genren, men i alle andre tilfeller opprettholde et stort univers for testformål. Volatilitetsforanstaltninger er ekstremt viktige å vurdere i utviklingen av et handelssystem. Dette gjelder spesielt for levererte kontoer, som er utsatt for marginanrop dersom egenkapitalen faller under et bestemt punkt. Traders bør søke å holde volatiliteten lav for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Det gjennomsnittlige antall barer som holdes er også veldig viktig å se når man utvikler et handelssystem. Selv om de fleste backtesting programvare inkluderer provisjonskostnader i de endelige beregningene, betyr det ikke at du bør overse denne statistikken. Hvis det er mulig, kan det hende at gjennomsnittlig antall barer som holdes, reduserer provisjonskostnadene, og forbedrer din generelle avkastning. Eksponering er et dobbeltkantet sverd. Økt eksponering kan føre til høyere fortjeneste eller høyere tap, mens redusert eksponering betyr lavere fortjeneste eller lavere tap. Imidlertid er det generelt en god ide å holde eksponering under 70 for å redusere risiko og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Den gjennomsnittlige gevinstløpsstatistikken, kombinert med vinner-til-tap-forholdet, kan være nyttig for å bestemme optimal plassering og pengestyring ved hjelp av teknikker som Kelly-kriteriet. (Se Money Management ved hjelp av Kelly-kriteriet.) Traders kan ta større stillinger og redusere provisjonskostnader ved å øke sine gjennomsnittlige gevinster og øke deres vinner-til-tap-forhold. Årlig avkastning er viktig fordi den brukes som et verktøy for å benchmark en systemavkastning mot andre investeringssteder. Det er viktig ikke bare å se på den samlede årlige avkastningen, men også å ta hensyn til økt eller redusert risiko. Dette kan gjøres ved å se på den risikojusterte avkastningen, som står for ulike risikofaktorer. Før et handelssystem er vedtatt, må det overgå alle andre investeringssteder med like eller mindre risiko. Backtesting tilpasning er ekstremt viktig. Mange backtesting-applikasjoner har innspill for provisjonsbeløp, runde (eller brøkdelte) masse størrelser, tikkestørrelser, marginkrav, renter, slippage-forutsetninger, stillingsreguleringsregler, same-bar-utgangsreguleringer, (bak) stoppinnstillinger og mye mer. For å få de mest nøyaktige backtesting resultatene, er jeg viktig å justere disse innstillingene for å etterligne megleren som vil bli brukt når systemet går live. Backtesting kan noen ganger føre til noe kjent som overoptimalisering. Dette er en tilstand hvor resultatene avstemmes så høyt til fortiden at de ikke lenger er like nøyaktige i fremtiden. Det er generelt en god ide å implementere regler som gjelder for alle aksjer, eller et utvalg av målrettede aksjer, og er ikke optimalisert i den grad reglene ikke lenger er forståelige av skaperen. Backtesting er ikke alltid den mest nøyaktige måten å måle effektiviteten til et gitt handelssystem. Noen ganger har strategier som har gått bra i det siste, ikke lykkes i det nåværende. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Pass på å papirhandel et system som har blitt suksessfullt testet før du går, for å være sikker på at strategien fortsatt gjelder i praksis. Konklusjon Backtesting er et av de viktigste aspektene ved å utvikle et handelssystem. Hvis det opprettes og tolkes ordentlig, kan det hjelpe handelsmenn å optimalisere og forbedre strategiene, finne tekniske eller teoretiske feil, samt få tillit til strategien deres før de påføres det til de virkelige verdensmarkeder. Ressurser Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (amibroker) - Budsjett Trading System Development. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Automatisert handelssoftware Backtesting Software Automatisert handelsprogramvare Backtesting Software - Følgende er en liste over programvare som gjør det mulig for handelsmenn å backtest andor automatisere handelsstrategier og systemer . Ikke alle backtesting programvare kan automatisere din handel ved å plassere handler gjennom en megler, men siden de er relaterte typer handelsprogramvare, har Ive valgt å gi deg en liste over ressurser på en side, hvorfra du kan gjøre ytterligere forskning. Hvis du planlegger å bli seriøs om å teste massive mengder intradagdata, vil du kanskje vurdere å få en datamaskin som har en Intel i7-prosessor og Windows 7, 64-biters operativsystem. Det gjør tester kjører mye raskere enn en billigere dual core-datamaskin som kjører på en 32-biters OS. Jeg vet det i motsetning til hva jeg sa om dagskrav til datamaskiner for en diskretionær handelsmann, men å kjøre automatisert handelssoftware eller backtesting programvare er et helt annet dyr og krever mye mer hestekrefter, så å si. Du bør også vite at noen backtesting programvare i kraft av sin design vil kjøre backtests mye raskere på samme datamaskin. ER DU KLAR TIL Å GÅ NED DENNE VOGEN Jeg går fort og forteller deg rett ut, hvis du ikke har noen erfaring med programmering av datamaskiner eller språk som går nedover veien for backtesting, og er algoritmisk handel en lang vei. Det kommer til å kreve utallige timer av din tid for å produsere robuste dagshandelssystemer som gir fortjeneste som er konsistente og pålitelige nok til å handle med ekte penger. Det er veldig fristende å gå nedover denne veien med en drøm om å produsere flere systemer, alle gjør handler automatisk uten følelser involvert i forskjellige aksjer eller til og med forskjellige markeder. Og det er sikkert mulig. Men før du begynner med noe av dette, tror jeg det er lurt å lære å handle som en skjønnsmessig handelsmann først. Du trenger ikke å risikere ekte penger. Du kan bruke en simulator, men i det minste ta del i markedsdynamikken først, før du prøver å komme opp med en mekanisk strategi for å tjene penger. Få en følelse av grunnleggende etterspørsel etter markedstilførsel. Lær hvordan du gjør lavrisikoen til høyverdigshandler som er produsert av et solid dags trading system. Forstå posisjonsstørrelse og handel med penger. Med andre ord, forstå de grunnleggende komponentene i handel før du kommer inn i algoritmisk handel. Jeg antar at det er det meste sunn fornuft, men jeg er sikker på at noen datavitenskapsledere vil bare hoppe rett i en gå for det, og tenker at de skal produsere en minibank med en gang. Hvor bra er programvaresupporten Hvis du har bestemt deg for å se på automatisert handelsprogramvare eller backtesting-programvare, og spesielt hvis du mangler erfaring i dette området, foreslår jeg sterkt at du vurderer en plattform med et sterkt brukerforum eller i det minste gode støtte fra programvaren utbygger. Jeg kan love deg dette med 100 sikkerhet. Du vil bruke forumene for programvareutviklere mye, og du vil stille mange spørsmål. Hvis deres fora er tykke med erfarne, nyttige brukere, kan dette gjøre hele forskjellen mellom å være en frustrert bruker av dyr programvare eller å være en innholds bruker som lager resultater. Fordi, vil du ha mange spørsmål som trenger svar. GRUNNLEGGENDE KOMPONENTER AV BACKTESTING OG AUTOMATISK HANDELSPROGRAMVARE Følgende sceenshots er fra Amibroker-programvaren. Jeg har brukt denne programvaren, og jeg vil si at det er veldig bra, billig backtesting programvare, som du kan prøve ut gratis. De fleste backtesting-plattformene har de samme grunnleggende komponentene. De har et område for å legge inn handelsstrategien din ved hjelp av programvarekoden som følger med nedenfor. De har sider for å justere backtesterinnstillingene, stoppene, provisjonene og mange andre detaljer. En side for å velge symboler, filtre og en rekke datestimer for å kjøre backtest på. Etter å ha spilt en backtest vil en side vise resultatene av testen, for eksempel datetime for oppføring og utgang, fortjeneste eller tap av barer i handel, kumulativ fortjeneste, - all handel ved handel. Pilene er plassert på et diagram (er) der alle handler ble skrevet inn og avsluttet i henhold til strategys regler. Alle backtestere har en side for optimalisering av strategys variablene. Noen har 3D-grafikk som lar deg se hvordan endringer i disse variablene påvirker systemets fortjeneste. Backtesting og automatisert trading programvare gir deg et fjell med data, for eksempel nettoresultat, gjennomsnittlig fortjeneste, største seier, vinnere, eksponering, maks. drawdown, profit factor osv., som ville holde enda en workaholic, statistiker lykkelig. Men hvis du er nybegynner, og aldri har hørt det før, vær så snill å huske. Uansett hvor god tallene ser på dine backtests, er de tall som representerer simulerte handler fra tidligere data. Det er absolutt ingen garanti for at systemet ditt vil fungere så godt inn i fremtiden. Tror jeg det er mulig å tjene penger ved hjelp av 100 mekaniske handelssystemer Absolutt. Jeg er ingen ekspert på algoritmisk handel. Som jeg har nevnt, er min erfaring i skjønnsmessig handel. Men, jeg har gjort en god del enkle backtesting, og jeg tror den grunnleggende måten å se på mekanisk handel er den samme som diskresjonær. Du bør være diversifisert i din tilnærming. Å stole på ett enkelt system eller en strategi, vil ikke kutte den. Et system med flere systemer for å jevne ut egenkapitalkurven er den beste måten. Men denne siden handler ikke om testdetaljer. det handler om å gi deg en ressurs for backtesting og automatisert trading programvare. Så her er en liste over selskaper med lenker som burde holde deg opptatt med å undersøke og demo-ing for en stund. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest Brukt noen av programvaren ovenfor Skriv inn en anmeldelse Lag din egen side på denne nettsiden Har du brukt noen av programvaren eller nettstedene ovenfor Del din erfaring ved å fortelle andre om det. Hvordan er det nyttig? til degBacktesting og simuleringsprogramvare for Day Traders Flere leverandører har steget for å møte utfordringen med backtesting og simulering, slik at daghandlere kan prøve sine strategier før de legger ned ekte penger. Denne listen er på ingen måte uttømmende, og det er heller ikke en godkjenning av deres tjenester. It8217 er bare et bra sted for deg å starte din forskning. AmiBroker tilbyr en robust backtesting service til en relativt lav pris. Derfor er it8217 et populært valg med folk som kommer i gang i dagshandel. Det tillater også brukere å lage sofistikerte tekniske diagrammer som de kan bruke til å overvåke markedene. En ulempe er at du må betale ekstra for markedsprisen, basert på hvilke verdipapirer og tidsperioder du vil teste. Cybertrader Cybertrader er Charles Schwab8217s produkt for aktive forhandlere. Strategi Tester-funksjonen lar deg teste din handelsidee. Deretter kan du sette den inn i en Strategy Ticker, som følger din strategi mens markedet er åpent, slik at du kan se hvordan strategien din utfører i sanntid. Dette er ganske enkelt det samme som papirhandel fordi det er ikke testet hvor godt du ville trekke utløseren. InvestorRT Utviklet av et firma kalt Linn Software. InvestorRT lar deg utvikle dine egne tester og lage dine egne programmer. Den har pakker for Macintosh OS X, noe som gjør det populært blant forhandlere som foretrekker Apple-datamaskiner. Brukerne har en tendens til å være sofistikert om sine handelssystemer og backtesting krav denne programvaren isn8217t virkelig for nybegynnere. Som navnet antyder, er MetaStock designet for handelsfolk som jobber i aksjer, selv om en MetaStock-pakke er tilgjengelig spesielt for valutahandlere, og de vanlige pakkene inkluderer evner for futures og handelsvarehandlere. Det definerer handelsfolk som en ende av dagen (de som bestemmer seg for handel i morgen basert på tall på slutten av dagens trading) og som sanntid (de som bestemmer seg i løpet av handelsdagen). De fleste daghandlere er sanntidshandlere. Selskapet eies av Thomson Reuters, et stort finansiell informasjonstjenester selskap. Hvis du handler alternativer, vil du kanskje sjekke ut OptionVue som tilbyr en rekke analytiske verktøy på opsjonsmarkedene. Software8217s BackTrader-modulen, en tilleggsfunksjon, hjelper deg med å lære mer om opsjonsmarkeder, teste nye strategier og undersøke relasjoner mellom alternativer og de underliggende aksjene 8212 virkelig nyttig informasjon for personer som arbeider i aksjemarkeder. Tradecision Tradecision8217s handelsanalyseprogramvarepakke er litt pricier enn de fleste detaljhandelsalternativer, men tilbyr mer avanserte evner, inkludert en analyse av styrkenes og svakhetene i ulike handelsregler. Det kan innlemme avanserte pengerhåndteringsteknikker og kunstig intelligens for å utvikle mer spådommer om ytelse i ulike markedsforhold. Systemet kan være overkill for de fleste nye daghandlere, men det kan komme til nytte for noen. Trading Blox Trading Blox-programvare systemet ble utviklet av profesjonelle handelsfolk som trengte å teste sine egne teorier, og som didn8217t vil gjøre mye programmering for å gjøre det. Den kommer i tre versjoner (og prisnivåer), alt fra grunnleggende til sofistikert, og selskapet kan skryte av at det fungerer med noen kommersielle handelsfirmaer. Selvfølgelig kan noen av dens evner være mer enn du trenger når du starter. TradeStation TradeStation er en online megler som spesialiserer seg på tjenester for daghandlere. Ved hjelp av strategistestingstjenesten kan du angi ulike handelsparametere, og så viser det deg hvor disse handlingene ville ha funnet sted tidligere, ved hjelp av prisdiagrammer. Det genererer også en rapport av strategien, som viser dollar, prosentandeler og gevinststortydelse over ulike tidsperioder. Det har ikke en handel simuleringsfunksjon. Test dine handelsstrategier på disse nettstedene. Ville det ikke vært bra om du kunne utforme en handelsstrategi, test den mot historiske data i fem måneder, fem år, uansett, og la det systemet gå på automatisk for en stund - papirhandel slik at du kan se hvordan det fungerer Faktisk lar programvare deg gjøre det som eksisterte i årevis. Problemet er at programmene har vært så clunky at bare hardcore programmerere kunne bruke dem. Eller ellers - som jeg snakket om i en kolonne i mars - ble programvaren låst i backroom av investeringsselskaper. Nå er analytisk handelsprogramvare begynt å krype på nettet. Om det er bra eller ikke, kan vi håndtere et øyeblikk. Men faktum er, akkurat nå kan du registrere deg med flere nettsteder og prøvekjøring strategi-utvikling programvare gratis. Videre planlegger minst en online meglerhandel å gjøre analytisk handel en stor del av sin servicepakke. Robotrader Først, hva er egentlig analytiske programmer og hvordan fungerer de? Mange fungerer litt som lagerskjermene jeg skrev om i juni. For å bruke dem skal du først utarbeide en rekke regler du tror bør regulere din handel. Et eksempel kan være: Jeg kjøper bare aksjer av optisk komponent selskaper med høy tosifret inntjeningsvekst som for tiden handler under deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Jeg bruker bare aksjer som et eksempel. Ulike programmer gir deg mulighet til å opprette handelsstrategier for futures, alternativer og valutaer. I alle tilfeller fyller du bare ut emnene, som i et spørreskjema, og angir alle kriteriene du ønsker å bruke. Et lager skjerm vil da spytte ut en liste over selskaper som passer regningen. Men analytiske programmer går et skritt videre. De vil søke etter selskaper som møtte dine kriterier, for eksempel for to år siden. Da handler det som om de kjøpte aksjer av disse aksjene for to år siden, de vil følge utviklingen i investeringen ved hjelp av historiske markedsdata. På den måten kan de teste om strategien din ville gjøre deg rik eller dårlig. Begrepet for dette er tilbakestesting. Som et neste skritt vil analytiske programmer papirhandle aksjer som oppfyller utvalgskriteriene dine. Dette kalles fremover testing. Og her igjen får du en kontinuerlig oversikt over hvor godt systemet fungerer. Til slutt, i løpet av din live trading, skanner de beste av disse programmene gjennom terabyte av sanntids markedsdata og varsler deg når en handelsmulighet oppstår - som alltid, basert på reglene du har definert. Det er spekteret av ting disse programmene kan gjøre for deg. Et par nettsteder tilbyr nå gratis deler av denne funksjonaliteten. For eksempel, lagerskjermen på CNBC lar deg bygge et ganske komplisert søk som gir opp en liste over selskaper. I tillegg kommer en fin graf opp for å vise deg hvor godt strategien din ville ha utført måned til måned i løpet av det siste året. Et annet nettsted, Tradetrek. faktisk plukker lager for deg med sin analytiske programvare. Og på den måten er nettstedet ligner siXer. EquityTrader og StockConsultant. Alle disse gratis nettstedene bruker analytisk programvare for å generere kjøp og salgssignaler. Tradetrek er noe forskjellig fordi den inneholder en back-testing-funksjon som lar deg se hvor godt programvaren har utført tidligere. Bare velg en dato, klikk på en av lageranbefalinger som dukket opp på den datoen, og klikk deretter neste dag. Og du ser om programmer anbefalingen ville ha gjort eller tapt deg penger. (Det ville være fint om flere økonomiske nettsider var dette kommende.) Tradetrek er gratis hvis du bruker forsinket data. Abonnement gir deg tilgang til sanntidsdata og koster 25 per måned. OverTrade går videre fremdeles ved å la deg utarbeide og returnere testhandelsstrategier for individuelle aksjer. Så vi kan si at du velger America Online (AOL). Fortell programmet hvor mye av en du vil ha hver gang du går inn i en lang stilling. La oss si at du liker å lage 4 på hver handel. Nå heres hvor AboveTrade blir litt tegneserieaktig. Du velger deretter fra en håndfull hermetiske strategier. Hver har et beskrivende navn, for eksempel den forsiktige Dr. Trend eller Aggressive Major Bullmaker. Deretter velger du en bransjeanalytikalkalkulator som gir spesiell vekt til, si rentenivået eller sektoren din lager faller innenfor, i dette tilfellet Internett-sektoren. Trykk på Se resultater-knappen, og du ser hvor godt strategien for aksjen kan ha jobbet i løpet av inntil to år. Nærmere bestemt kommer en graf av aksjen opp som viser dine foreslåtte oppførings - og utgangspunkter for testperioden. Hvis strategien din viser seg å være en vinner, kan du se etter paralleller mellom hvordan kartleggingen ble kartlagt i fortiden og hvordan den kartlegger for øyeblikket og deretter handle i henhold til dette. Å avgjøre selv denne typen forenklet strategi kan være tidkrevende. Handelssystemene jeg bygde på AboveTrade kom alltid tilbake og viste negativ avkastning. Kanskje det var bare min flaks. Heldigvis har AboveTrade en funksjon som viser deg de vinnende strategiene plukket av andre medlemmer. Jeg oppdaget for eksempel at en medlemsstrategi, kalt AOL og asha, ville ha gitt meg 104 gevinster i løpet av det siste året gjennom onsdag (vs. en 12,5-retur hvis du hadde kjøpt og holdt aksjen over den perioden). Denne funksjonen minner meg om anbefalingene for amatørlager du finner på nettsteder som ClearStation og iexchange. Bortsett fra at i stedet for å bytte lager anbefalinger, er folk på AboveTrade i stand til å bytte handelsstrategier. Det er alt veldig gøy. Men, som jeg antydet tidligere, synes OverTrade mer som et leketøy enn en seriøs søknad. For en ting, har jeg ingen anelse om hvilke spesifikke kriterier Aggressive Major Bullmaker baserer handelsbeslutninger på. For det saks skyld ville jeg ikke satse på huset på en strategi som spyttet ut av CNBC-lagerskjermen eller Tradetrek stock-tip-motoren, heller ikke uten å gjøre mye mer due diligence selv. Serious Stuff Mange selskaper markedsfører mer alvorlige analytiske programmer på nettet. Magasinet Technical Analysis of Stocks and Commodities (handelsmenn) inneholder hva som er sannsynligvis den mest komplette listen tilgjengelig. Lederen i denne kategorien har lenge vært TradeStation fra Omega Research. TradeStation har sitt eget programmeringsspråk, samt en omfattende liste over hermetiske strategier å velge mellom. Programmene brukerne har alltid vært en nært underkultur, som Airstream tilhenger eiere. De møtes på årlige konvensjoner og tilhører brukerklubber over hele landet. Og de selger eller bytter aktivt tradingstrategiene de har utviklet. Inntil nylig hadde den komplette TradeStation-pakken av programmer kostet deg ca 5.000. Men en gang i september planlegger Omega Research å fusjonere med Internett-aktør-forhandlermegling OnlineTrading. Når det skjer, vil TradeStation ikke bli solgt som en frittstående pakke. I stedet vil den bli integrert med OnlineTradings eksekveringsplattform, som tar en provisjon per handel og allerede inneholder klokkene og fløyter som dagtraders ser etter. Ideen er selvfølgelig at du kan programmere i en handelsstrategi ved hjelp av TradeStation, deretter tilbake test og videresende teste den. Og når du er klar til å gå i live, drar du bare avtrekkeren når systemet ser en mulighet - en fin pakke. Og Omega Research medstifter Ralph Cruz mener han kan stole på TradeStations 45.000 sterke kundebase for å være blant de første som skal overføre til den nye tjenesten, som vil bli kalt TradeStation. Du kan tenke på TradeStation som en CyBerCorp-konkurrent, sier Cruz. CyBerCorp er en populær daytrading brokerage, og har en plattform for ekspedisjon på profesjonell nivå som også inneholder et analytisk program kalt CyBerQuant. CyBerQuant gir deg mulighet til å gjøre realtidskontroll, men det testes ikke på nytt. Så vil tilbake testing og andre sofistikerte handelsstrategier utviklingsverktøy bli en del av alle aktive handelsfolk arsenal Cruz mener å forlate det til en datamaskin for å planlegge og utføre handler vil ta mye angst og usikkerhet ut av jobben. Traders nå er overveldet med informasjon, sier han. Men dypt ned, innser de at i det minste det største hindret for deres egen suksess er deres egne følelser, spesielt frykt og grådighet. TradeStation er basert på premisset om at den beste måten å lykkes på er å isolere dine følelser fra din beslutningstaking. Mark Ingebretsen er editor-at-large med Online Investor magazine. Han har skrevet for en rekke forretnings - og finanspublikasjoner. For tiden har han ingen stillinger i aksjelagrene nevnt i denne kolonnen. Mens Ingebretsen ikke kan gi investeringsråd eller anbefalinger, hilser han deg velkommen på mingebretsenonlineinvestor.
No comments:
Post a Comment